| DYNAMIC RISK MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Strategies Dynamic Ranking | ||||||||||||||||||||
| MSA | MSB | |||||||||||||||||||
| Quartile 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 31 | 31 | 34 | 37 | 38 | 41 | ||
| Quartile 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 20 | 21 | 24 | 29 | 30 | 35 | 39 | 43 | 44 | |||||||
| Quartile 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | 27 | 36 | 42 | |||||||||||||
| Quartile 4 | 6 | 11 | 15 | 16 | 24 | 33 | 40 | |||||||||||||
| INSTRUMENTS DYNAMIC RANKING | ||||||||||||||||||||
| MSA | MSB | |||||||||||||||||||
| Quartile 1 | Nasdaq | S&P500 | Russell | Dax | Gold | WTI | NASDAQ | S&P500 | Rusell | Dax | Gold | WTI | Nikkei | Nvidia | Apple | Alphabet | Amazon | Meta | ||
| Quartile 2 | FTSE | FTSE | Palantir | Tesla | ||||||||||||||||
| Quartile 3 | GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | USDCHF | GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | USDCHF | ||||||||||||
| Quartile 4 | EURUSD | EURJPY | EURUSD | EURJPY | ||||||||||||||||
| DrawDown: | ||||||||||||||||||||
| MSA | MSB | |||||||||||||||||||
| Position | 2.50% | 3% | ||||||||||||||||||
| Instrument | 5% | 7.50% | ||||||||||||||||||
| Strategy | 7.50% | 10% | ||||||||||||||||||
| Sub-Portfolio | 15% | 20% | ||||||||||||||||||
| Pool | 20% | 30% | ||||||||||||||||||
| Leverage: | ||||||||||||||||||||
| Pool | 2X | 2X | ||||||||||||||||||